Para sa mga nais maranasan ang tunay na lokal na pamimili, ang mga tradisyunal na pamilihan sa Azerbaijan ay hindi dapat palampasin. Ang sikat na Taza Bazaar sa Baku ay nag-aalok ng masiglang kapaligiran kung saan makakahanap ka ng sariwang prutas, gulay, pampalasa, at iba pang tradisyunal na produktong Azerbaijani. Maglakad-lakad sa makipot na eskinita ng pamilihan, namnamin ang makukulay na tanawin at mabangong aroma, makipag-usap sa mga palakaibigang nagtitinda, at tuklasin ang mga natatanging bagay.
Bukod sa mga pamilihan at shopping malls, may malalaking supermarket din sa Azerbaijan tulad ng Bravo, Spar, at Bazarstore.